Week 1. МНК парный и в матрицах вывод оценок в парной регрессии, матричная запись R^2, RSS, TSS
Week 2. МНК парный и в матрицах геометрическая интерпретация, работа с дифференциалом
Week 3. Предпосылки на E/Var вывод в парном случае
Week 4. Предпосылки на E/Var вывод в векторном случае, формулировка теоремы Гаусса-Маркова
Week 5. Предпосылка о нормальности u t, F-тесты на вложенные модели
Week 6. Асимпотические тесты для ненормальных ошибок нормальные тесты для коэффициентов
Week 7. Дамми-переменные, Чоу, предиктивные интервалы два разных теста Чоу
Week 8. reserved
Checkpoint: регрессия "без отклонений"
Week 9. Бутстрэп в регрессии. Медианная, квантильная регрессия.
Week 10. LOESS регрессия
Week 11. SVD.
Week 12. PCA.
Week 13. Гетероскедастичность: робастные ошибки, WLS
Week 14. L1, L2 регуляризация. Парадокс Штейна.
Кросс-валидация.
Week 15. Гауссовские процессы
Week 16. reserved
Checkpoint: робастные методы
Week 17. Максимальное правдоподобие. На примере множественной регрессии
Week 18. LR, LM, Wald
Week 19. Гетероскедастичность: тесты nR^2 как LM тест
Week 20. Логит-модель.
Week 21. Пуассоновская регрессия.
Week 22. Энтропия, KL
Week 23. AIC.
Week 24. ATE, ATT
Week 25. Мэтчинг, DnD
Week 26. Инструментальные переменные
Week 27. reserved
Checkpoint: максимум правдоподобия и ATE
Week 28. STL-разложение заполнение пропусков, удаление выбросов.
Week 29. Белый шум, ETS модель.
Week 30. Стационарность, MA модель
Week 31. ARMA, ARIMA модели
Week 32. Ряды Фурье, HAC
Week 33. Панели: pooled
Week 34. Панели: FE, RE, GLS
Week 35. Панели: три теста
Week 36. reserved
Checkpoint: панели и ряды
не хватает:
- Байес
- Системы одновременных уравнений
- геометрическое доказательство тГМ
- FWL теорема
- кластеризация