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Quantitative-Investment-Trading-system

用于中国人民大学财政金融学院刘振亚教授的“金融计量与量化策略分析”与“量化投资交易策略分析与系统设计”两门课程的课程作业和笔记记录。

一、《PPT_4.Momentum Crashes.pdf》

为“金融计量与量化策略分析”课程我所在的3人小组论文研讨报告，对动量崩溃Momentum Crash(见paper文件夹)做了小组论文研读报告。其他论文研读报告为其他小组做的，不便上传，有需要请邮件联系我。以下为部分截图：

二、“量化投资交易策略分析与系统设计”

0. 为实现<trading system>中的量化交易系统,trading_system文件夹下，子文件夹内有相应README.md和数据文件；

1. 实现思路为：使用掘金客户端，批量生成不同参数的策略文件，代码中使用函数在回测结束时保存回测指标json用于筛选参数，具体的某一个回测详细结果json文件在客户端查看回测时手动下载用于分析最优结果详细数据；

个人独立完成，以下为部分结果：

1）Fast=10，Slow=20，frequency = "900s"，考虑交易成本0.0005：

2）Fast=2, Slow=20，TimeFilter时间窗口过滤：

3）TimeScale数据频率选取：

4）Anchored walk forward analysis，连续窗口最优参数训练期、测试期分析：

训练期最优参数：

End_Time	17-11	17-12	18-01	18-02	18-03	18-04	18-05
Fast	2	2	2	2	2	2	2
Slow	16	16	17	16	16	17	17

测试期结果：

5）Rolling walk forward analysis，滚动窗口最优参数训练期、测试期分析：

训练期最优参数：

End_Time	17-11	17-12	18-01	18-02	18-03	18-04	18-05
Fast	2	2	2	2	2	2	2
Slow	16	16	17	16	16	17	16

测试期结果：

6)Ralph Vince仓位管理，固定最大风险金额比例为 5%：

累加收益	年化收益	夏普率	最大回撤	开仓次数	胜率
224.84%	116.82%	3.19	4.73%	436	52.33%

7）布林带交易策略，length = 20，distance = 1.03，手续费为万二：

累加收益	年化收益	夏普率	最大回撤	开仓次数	胜率
94.15%	44.92%	2.37	12.75%	915	56.67%