Решение команды Chill Garage на хакатоне Цифрового Прорыва, Северо-Западный федеральный округ, кейса "Алгоритм на страже экономической стабильности". Состав команды: Дмитрий Куценко, Никита Романов, Давид Джалаев.
В рамках данного хакатона участникам предстояло разработать модель, которая сможет быстро адаптироваться к задаче прогнозирования экономических переменных квартальной и месячной периодичности, которые модель не видела до этого.
Обучающая выборка состоит из 69 экономических переменных месячной и 39 переменных квартальной периодичности в период с января 2003 года по декабрь 2015 года.
Тестовая выборка состояла из 4446 файлов в каждом из которых отдельная задача прогнозирования не более чем 10ти временных рядов на не более чем 15 месяцев/5 кварталов.
Наша команда разработала уникальный алгоритм, с помощью которого можно предсказать макроэкономические и финансовые переменные. В начале наша модель анализирует временные ряды и делит их на классы для улучшения качества предсказания. Для каждого класса обучена отдельная модель, которая предсказывает соответствующие временные ряды. Финальная модель предсказывает изменение цены, а не саму цену, что позволяет снизить переобучение на небольшом объеме данных.
Стек используемых технологий: библиотеки градиентного бустинга Catboost, XGBoost, библиотека для работы с временными рядам Sktime, а также библиотеки для анализа данных: pandas, matplotlib.
Уникальность нашего решения заключается в том, что мы обучили модель, которая способна определять тип временного ряда и подбирать модель, которая лучше всего подходит для предсказания будущей стоимости на данном временном ряду. Предсказываются изменения временного ряда, а не будущего состояния.