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参照最新债券收益率计算方法计算债券的全价、净价、现金流、敏感性分析(久期、修正久期、关键期限久期、凸性),以及单个债券及组合 VaR

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YTM-Sensitivity-Analysis-VaR

参照央行最新债券收益率计算方法计算债券的全价、净价、现金流、敏感性分析(久期、修正久期、关键期限久期、凸性),以及单个债券及组合 VaR(参照中债的文档计算方法,但是略有出入),可以对含有分期兑付的债券进行计算,但是需要指出分期兑付的现金流,可以对浮息债进行计算,需要指出后续每次利率的变化值,对含权债只能以到期日期计算。

其中关键期限久期的计算没有完全的和前面的程序衔接起来,只写了主要的计算流程,但是已经大体可用。

VaR 的计算需要传入债券的组合和债券基本信息的 TXT 文件,债券现金流的文件(不是必需),债券一年收益率曲线的 TXT 文件,具体格式如文件示例,包括 bonds.txt,bondcf.txt,curves.txt。

微信/wechat:394467238

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参照最新债券收益率计算方法计算债券的全价、净价、现金流、敏感性分析(久期、修正久期、关键期限久期、凸性),以及单个债券及组合 VaR

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