convertible-bond-arbitrage

A 股可转债套利，含数据爬取（数据来源集思录），策略等

使用

1. 登录集思录，进入实时数据，复制你个人的 cookie（chrome 按 F12 打开开发者工具，点击 network，找 headers 中的 cookie，复制）
2. 打开本项目中的./src/config.py替换成你自己的 cookie
3. 在./src/index.py配置策略，直接运行

python ./src/index.py

终端会筛选出策略过滤的债

策略集合

1. 博 130-当转债还半年到期时，找出面值小于 130 的债 （注意税前到期收益）
2. 面值小于 100 时，买入转债（注意正股退市风险）
3. 正股接近回售价格 3%内且在到期的 2.1 年内 （23-5-6 新增）

配置策略 around_put_convert_price，运行结果如下

(base) D:\github works\convertible-debt-arbitrage>python ./src/index.py
603278大业股份 现价：8.13 回售价：8.6 距离到期:367天
000700模塑科技 现价：4.93 回售价：5.07 距离到期:26天
002631德尔未来 现价：5.33 回售价：6.03 距离到期:697天
002008大族激光 现价：24.97 回售价：36.25 距离到期:275天
300473德尔股份 现价：15.51 回售价：20.83 距离到期:438天
300297*ST蓝盾 现价：0.48 回售价：0.95 距离到期:464天

4. 当前债的面值小于到期赎回价，且到期时间小于 x 年(默认为 3)，显示年化收益率 （注意有正股 ST 的不要碰）(23-5-6 新增)

配置策略 debt_safe_redeem ，运行结果如下

(base) D:\github works\convertible-debt-arbitrage>python ./src/index.py
128100搜特转债 现面值：58.3 到期税前收益：27.56% 平均年化：9.681809432146293% 距离到期:1039天
113033利群转债 现面值：106.487 到期税前收益：2.19% 平均年化：0.7548158640226629% 距离到期:1059天
128062亚药转债 现面值：105.98 到期税前收益：5.26% 平均年化：2.7584770114942527% 距离到期:696天
128085鸿达转债 现面值：101.9 到期税前收益：7.55% 平均年化：2.8886268343815513% 距离到期:954天
128105长集转债 现面值：105.88 到期税前收益：2.38% 平均年化：0.8141518275538894% 距离到期:1067天
113573纵横转债 现面值：116.22 到期税前收益：1.77% 平均年化：0.6009767441860465% 距离到期:1075天
113578全筑转债 现面值：82.942 到期税前收益：12.3% 平均年化：4.1646567717996295% 距离到期:1078天
123049维尔转债 现面值：106.368 到期税前收益：4.95% 平均年化：1.6869747899159666% 距离到期:1071天
110059浦发转债 现面值：107.518 到期税前收益：2.93% 平均年化：1.1830199115044249% 距离到期:904天
128063未来转债 现面值：118.496 到期税前收益：2.22% 平均年化：1.1625538020086084% 距离到期:697天
123044红相转债 现面值：96 到期税前收益：9.21% 平均年化：3.2354667949951876% 距离到期:1039天
123039开润转债 现面值：115.4 到期税前收益：1.22% 平均年化：0.46240913811007267% 距离到期:963天
113569科达转债 现面值：110.996 到期税前收益：2.36% 平均年化：0.8306653809064609% 距离到期:1037天
113576起步转债 现面值：105.065 到期税前收益：4.51% 平均年化：1.5413389513108613% 距离到期:1068天

data.json 字典

字段名	含义
sprice	正股价
convert_price	转股价
put_convert_price	回售触发价
force_redeem_price	强赎触发价
maturity_dt	到期时间
ytm_rt	到期税前收益
bond_id	转债代码
bond_nm	转债名
price	现价